量化硕士

这个职位要做好很难.不啻于创新发明,犹如西蒙斯的大奖章基金.因为你要发掘可操作的交易模型,要么从历史找规律,要么你统计超牛直接从价格中发现规律.而这只是第一步,有了模型还的有市场来交易,国内目前只有股指期货和融券可以做空.目前业内还是主观判断为主,公募基金所谓的量化只不过是幌子,无非是选股方面用些模型,就是用了点统计工具,真正的量化交易,无论从发掘交易机会还是资产配置,乃至最后的交易下单和风险控制都是计算机来完成的,国内还差得很远.只是个噱头.定量与定性孰优孰劣难说,就如中医和西医一样,不管怎样西医还是主流,计算机量化也是以后的发展方向.

要考察和研究事物的量，就得用数学的工具对事物进行数量的分析，这就叫定量的研究，也称量化研究，定量研究是社会科学领域的一种基本研究范式，也是科学研究的重要步骤和方法之一。实证研究方法分为量化研究（Quantitative Research Methods）、质性研究（Qualitative Research Methods）（也称为定量研究和定性研究），及将两者相结合的混合研究方法(Mixed-Methods Approach)。量化研究遵循传统的科学研究方法，包括提出假设、构建模型、创设实验、收集数据和验证假设，因此最容易被物理教育者接受，在学科教育研究领域中最早使用量化研究方法的多是PER研究者。扩展资料定量数据有4种类型，简单介绍如下：1、定类数据（nominal）是一种分类数据，它是离散的并且没有顺序关系。例如，在研究物理学习过程中男女生差异时，我们可能会使用的“1” 和“0”分别表示男性和女性，这里并不表示1比0更大。2、定序数据（ordinal）是另一种分类数据，也是离散的但具有顺序。例如，研究高中阶段三个年级的学生对一些物理概念理解水平的发展变化时，分别用数字1，2，3表示高中一年级，二年级和三年级。定序数据用数字表示个体在某个有序状态中所处的位置，不能做数学计算。3、定距数据（interval）是具有相等间隔的连续数据，并且有顺序。例如，温度，1℃、2℃之间的差与20℃和21℃之间的差是相同的。定距数据有单位，没有绝对零点，可以做加减运算，不能做乘除运算。4、定比数据（ratio）不仅具有定距数据的全部属性，同时具有绝对原点（即0），且两个数值之间的比值是有意义的。例如：质量就是一个定比变量，可以说一个质子的质量为一个电子的1836倍。参考资料来源：百度百科-定量研究

研究定价和风控，目的就是把模糊的金融问题用数学表示出来，并用计算机语言实现出来。

简介篇数量金融，或者叫金融工程，目前在国内主要有三大发展方向：交易策略研究、衍生品定价、风险管理。交易策略研究，包括选股，择时，套利。选股以α与β策略为主，择时方面，目前国内流行机器学习的手段进行择时建模，诸如SVM、神经网络等，目前该工作多见于券商与期货公司的研究部（金融工程组）、自营部（量化交易）、资产管理部等。有关交易策略研究，可以多看看券商的金工专题研报，某些大券商的金工专题研报还是很有含金量的，具体可以参考新财富金工组的排名。衍生品定价，指的是场外（内）期权的定价以及套利，多见于券商的柜台市场部（OTC产品）、资产管理部，某些一线券商的机构销售部也配有交易组，负责场外期权的定价。衍生品定价大多数被海归名校生占领。没办法，国外的期权理论较为成熟，这是不可避免的。而且个人认为，如果希望做衍生品定价的话，最好刷一个phd的学位……风险管理，多数是围绕对冲做文章，通常需要较好的资产组合管理知识以及衍生品对冲的知识，delta hedge, gamma hedge等自然必不可少。多见于券商的风控部门。

这个了解也不多http://www.onjobe.com/，对外经济贸易大学是唯一一所开设资产管理与量化投资在职人员高级课程研修班的高校，学校紧随国际金融形势和市场发展，目的是为政府、各类金融机构（银行业、证券业、保险业、期货业、信托业等）以及各类企事业单位培养通晓资产管理和投资分析的复合型专业化人才。课程特有国际性、前沿性、实践性对外经贸大学自身国际化、前沿化特征显著，金融专业一直是对外经贸大学的优势学科，所设课程同样与国际金融市场接轨密切，如量化投资、统计套利、高频交易等。其他信息-点击，链@接

我把微积分/高等数学/数学分析、线性代数/高等代数、概率论和统计学/概率论+统计学+数理统计这三块内容归到这一类。每一块中，越靠后的难度越大。这一块学得是否熟练以及是否深入，直接决定了后面的“数学进阶和应用”部分的课程学得是否吃力。　　对于一部分同学来说，“数学进阶和应用”部分的课程和“资产定价”部分的课程是吃饭的家伙。这一部分同学起步的职业往往是量化分析师（Quantitative Analyst）。一个典型的量化分析师熟练掌握2种以上的编程语言和各类资产定价模型，并有能力找到套利策略。如果发现自己数学课学得不吃力且比较有感觉，可以考虑在这个职业路径上多投入时间。反之，则建议选择较轻松的课程，并考虑其他的职业路径。　　微积分/高等数学/数学分析　　往低了说是理解中高级的经济、金融学理论的一块拼图，往高了说是一种重要的思维训练。数分里能训练的东西太多，一两句话说不清楚，我自己也没太学好，就不献丑了。　　线性代数/高等代数　　在“数学进阶和应用”以及“资产定价”部分，需要经常使用矩阵的性质和运算。这门课往低了说，是做定量分析的一块拼图，往高了说也是一种重要的思维训练。尤其是对线性空间和投影这两个概念的理解，对于以后的学习很重要。　　概率论和统计学/概率论+统计学+数理统计　　往低了说是理解中高级的经济、金融学理论的另一块拼图，往高了说……你大概知道我要说什么了。培养关于不确定性的思维对于金融从业人员来说很重要。即使是看上去和不确定性不大相关的财务工作，也需要干把未来发生的现金流对到现在的事情。

金融硕士专业岗位：银行不同银行区别还是很大，主要针对股份制商业银行（五大行中，尤其在支行，还是挺注重工龄的，按照工龄定等级与薪资）销售端：对公客户经理(2-3年，固定薪资10W左右，全部薪资15-20W左右），理财客户经理，个贷客户经理（房地产个贷近几年都还挺好做的）（后面两个比对公客户经理略低一点点喽）偏销售类岗位，只要你做得业绩高，薪资自然就高，其中行业内平安的提成点偏高。金融产品经理：对专业能力要求较高一点（2-3年，固定薪资10W左右，全部薪资15-20W左右）风险管理：主要分布在银行分行以及总行（2-3年，固定薪资10W左右，全部薪资15-20W左右）（总体来说，银行就业市场最大，人员最杂，总体学历要求最低，但总行要求肯定高，对于优秀硕士生还是努力去分行或者总行，在支行很浪费自己的学历）证券投行岗：IPO，新三板项目，压力很大，全年出差，学历要求高，211以上硕士是基本，CPAor法律职业资格证至少需要一个（排名前50的证券公司，毕业10W正常，工作5年左右，基本30W以上正常，不过项目做得好，工资很高的，见证过10多年经验，ED岗或者MD岗，2015年股市最好时期，底薪3W，奖金1000W的）研究员：应届生就业大方向，因为很多做过卖方研究员的人都很想转型，跳槽人员很多，因此为了补充人员，证券公司每年都会招聘应届生，主要为卖方研究员（除非是证券资管部的研究员则不需要冲击新财富，不过人员编制很少，而且一般由证券公司内部优秀卖方研究员转岗）毕业2-3年，薪资20-30W，很辛苦，天天写文字，卖文字，不过发展前景还是很不错的，做卖方研究员可以努力做首席研究员，研究院院长等等，所以冲击新财富是实现这一切目标的唯一方式；另外可以转买方研究员，之后就努力转型做基金经理助理，基金经理，总体发展方向还是不错的风控法务部：（比银行专业，要求更高）2-3年，底薪1.5W以上，年薪20W以上营业部：开户，理财经理，渠道经理，机构客户经理等等，工资平均比银行的偏低，见证一个B级营业部老总，工作经验15-20年左右，年级35-45岁，底薪1.5w-2.5w，年薪在50W-100W之间，取决于当年整个营业部的业绩水平。基金公墓基金：基金经理：由研究员或者交易员转型过来，分为主动型投资与被动型投资，一般研究员（比如数量研究员）多转型为主动型投资，掌握技能为量化投资研究员：买方研究员，（专门买证券公司卖方研究员产品，掌握主动权，卖方研究员转型方向之一），工资较高，2-3年，20-30W左右，每年可以涨10w的节奏。机构客户经理、渠道经理：（卖基金产品的）机构俗称大客户销售，一般对接总行，大型分行等等，渠道经理对接为支行。接触某国内前十基金机构客户经理管理岗，工作经验6-10年左右，普遍底薪50W左右，年薪100w左右私募基金：接触较多为资产管理公司与资本公司，阳光私募等接触较少资产管理公司一般为资本公司的子公司，资金一般来自银行，投资项目一般为通道项目，2016年11月期间的资管业务相关法律颁布，导致目前资管公司的业务限制较多，业务方式与信托业务较相似，可以作为转型方向之一，业务人员（投资经理）一般担任设计资管计划与投资经理双重角色，银行做投行方向对公客户经理可以转型为资管的投资经理（重销售，轻产品设计）理财经理：主要卖资管计划，与信托计划相似，产品一般100W起，属于高净值客户，相对银行的理财经理，产品售卖难度增加很多，且资管公司时间成立时间较短，产品较为单一，总体相对信托产品更难销售。风险管理、法务经理：学历背景211以上硕士，风险管理CPA证书，法务经理法律职业资格证，基础岗，经验2-3年，年薪20-30W，经理岗，经验5-8年，年薪50W以上资本公司：主要分为PE&VC岗，资金主要为自有资金（投资项目限制较少，投资方向较为灵活），门槛比资管公司相对偏高，国内资本公司层次不齐，也没有专业机构官方排名，一般有金融机构背景的资本公司且成立时间较长（5年以上）相对业务更加专业，且业务更加稳定，很多企业背景的资本公司（一般为13年以后成立）业务能力较差，而且人员流动很大，很多业务人员基本半年至一年就会跳槽，不利于长期发展。信托信托行业中，平安信托的离职率较高，主要因为平安信托薪资相对较低，且工作压力较大，性价比不高，但是平安信托的信托业务比较全面，创新能力较强，平安背景强大，业务竞争力较强，适合初期信托经理能力培养操练场，3年以上信托经理离职率较高。投资经理：学历985硕士以上学历背景强大，工资较高，（以平安为例）投资经理较多为北大，清华或者海外留学归来的，且简历相当漂亮，由投行岗转型较多，比如国泰君安等级别证券公司投资银行部3年左右经验的人才。信托经理：学历211硕士以上，全国到处跑业务，且较多为3线城市以下，3年以上，年薪一般30W左右理财经理：本科以上，与资管公司理财经理差不多，不过大型信托公司的产品种类较多，可以更好的满足客户需要租赁：接触较少，主要接触岗位为租赁客户经理，学历要求本科以上，很多由银行对公客户转型而来，一般租赁公司业务按照行业划分，比如车辆事业部租赁，冷链事业部租赁等等。对于毕业生而言，进入证券、基金以及信托等行业，能够更快的成长起来，比起进入银行系统会更加具备竞争力。此外，进入金融方向的律所、会计师事务所，会更好的锻炼基本功，也能够接触到的项目，对于法律、会计背景的毕业生会是不错的选择。金融就业方向粗略总结：本科生：大行银行支行、其他银行分行与支行、租赁、证券营业部（纯销售类岗位居多），以及一些小型金融机构的岗位（比如排名60之后的证券公司）硕士生：1.十大财经院校硕士生以及985政法院校硕士生：从事高端业务类岗位（比如投行、研究员、证券等风险管理岗）2.其他财经政法硕士生：可选择会计师事务所、律师事务所做跳板，或者从事薪资偏高或者平台高大上的销售岗，比如大型基金机构客户经理等

香港中文大学金融硕士项目（Master of Finance）开设在港中文商学院。这个全日制一年硕士项目（非全日制需两年完成）在为学生提供严格的金融理论和技巧培训的同时，也培养学生坚实的量化推理能力及最新的金融科技。通过该项目的学习，学生可以接触到投资组合分析、信用分析、风险模型、结构融资、证券交易等方面知识，同时也会获得期权、期货、贸易策略和算法、套利及高频交易等实习培训机会；此外，学生还将在金融交易实验室体验真实的市场操作，并在来自世界知名金融机构的专业人士的指导下学习如何应对市场波动。学生毕业之后一般在投行，商业和企业银行，资产管理，监管机构，咨询公司，金融服务，会计及综合管理等机构从事金融活动，且60%的学生都能留在香港就业。

　　你好，金融市场部主要是从事工作是：债券回购、债券承销与买卖、外汇买卖、结售汇、贵金属买卖、结构化产品交易、各类衍生产品交易、代客资产管理、代客资金交易等金融市场业务。至于量化分析师，主要是通过各种金融分析软件，建立数学模型，模拟市场的走势，实现金融产品的套利。　　我去年经济类硕士毕业，目前从事金融分析类工作，对这个行业还算比较了解。有什么想要了解的可以接着问，希望可以帮到你。哇～看来问对人了～可不可以加QQ或者微信啊好的，qq私信你。