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上海交通大学张政军:在经济非线性广义的相关措施不对称

美国威斯康星大学副教授张政军副教授在上海交通大学经济学院讲座:皮尔逊作为衡量的解释方差的相关性,适用性是现在很好的理解。其局限性之一是,它并没有考虑在解释方差不对称。为了获得广泛适用的相关措施,我们用一双广义回归的R-平方处理解释差异的不对称,和随机变量之间的线性或非线性关系。我们呼吁一双广义回归广义的相关措施(GMC),R-平方。我们目前的例子下配对的措施是一致的,和他们成为一个对称的相关措施,这是相同的Pearson相关系数的平方。因此,皮尔森相关的GMC的特殊情况。GMC的显示理论的属性,GMC的,可以适用于众多应用和可以导致更多的有意义的结论和决策。在统计推论,GMC的内核基于估计的联合渐近派生,用于测试是否两个随机变量是对称的解释差异。测试结果为在实践模式的选择问题具有重要的指导意义。仿真实例说明了测试统计的效率。在真实的数据分析,我们目前GMC解释的三个重要的经济和金融货币指标之间的差异和市场走势的一个重要的应用。用于经济时间序列分析的各种非线性时间序列模型及其应用实践。各种非线性时间序列模型,属于难得的参数化非线性时间序列分析的入门读特。

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