姓名：徐立平性别：女职称：教授所在学院：金融学院主要研究方向：金融学、货币银行学、商业银行学术兼职：浙江省金融学会特邀研究员导师简历：一、主要工作简历

姓名：夏红芳性别：女职称：副教授所在学院：金融学院主要研究方向：商业银行风险管理，资本市场，商业银行激励机制与监管研究导师简历：1984-1988，江西财经

姓名：王春发性别：男 职称：教授所在学院：金融学院主要研究方向：金融风险管理；金融期货和期权的定价；金融工程；资本市场的定量分析；金融市场套期保值学术兼职：浙江省高校中青年学科带头人、浙江金融工程学会理事、获奖项目名称1．1997年浙江自然科学优秀论文奖，二等奖2．2001年第16届华东地区科技出版社优秀科技图书奖，二等奖3．2002年度综合科研成果奖。（浙江财经学院）三等奖4．2005年度综合科研成果奖。（浙江财经学院）三等奖发表的主要学术论文和专著1．“EffectivenessofMonetaryPolicyinGeneralEquilibriumwithIncompleteFinancialMarkets”EconometricSocietySeventhWorldCongressContributionPaper,Tokey,August1995。2．“GeneralEquilibriumonMultiperiodEconomieswithIncompleteFinancialMarkets”,“系统，控制，信息”方法论及其应用国际学术会议论文集。3．《现代金融工程原理——金融资产的一般均衡定价原理》，江西科学技术出版社，2002年11月，专著。4．《不完全金融市场风险最小套期保值及其应用》，中国财政经济出版社，2004年12月，专著。5．“信用差价看跌期权的定价”，《数量经济和技术经济研究》2003第3期。6．“离散时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”，《数学的认识与实践》2004年第2期。7．“随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”，《系统工程学报》2004年第2期。8．“连续时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略”，《运筹与管理》2003第2期。9．“一般支付过程的局部风险最小对冲策略（英文），《应用数学》2002第2期10．“金融资产定价的方法论”，《财经论丛》2001年第六期。11．“期权定价公式的一般推导方法”，《财经论丛》1999年第六期。12．“卖空与最优证券组合的选择——多组模型”，《系统工程理论方法应用》1996年第四期。主讲课程：金融计量分析，金融经济学研究项目：不完全金融市场理论、投资方法及其应用（795001）省科技厅第2时变风险-收益的建模研究省教育厅第1代表性论文：信用差价看跌期权的定价数量经济和技术经济研究2003第3期第1随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小对冲策略系统工程学报2004年第2期第1离散时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略数学的认识与实践2004年第2期第1一般支付过程的局部风险最小对冲策略应用数学2002第2期第1权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略经济数学2003年第2期第1连续时间单位连接人寿保险合同的局部风险最小对冲策略运筹与管理2003第2期第1*如果发现导师信息存在错误或者偏差，欢迎随时与我们联系，以便进行更新完善。联系方式

姓名：汪其昌性别：男职称：副教授所在学院：金融学院主要研究方向：银行、信托的实务与理论，法与金融学术兼职：上海投资学会，中国人民大学信托与基金研究所研究员导

姓名：史永东性别：男出生：1968-11-01职称：教授所在学院：金融学院学历学位：博士所在院所：金融学院担任职务：院长工作经历：浙江财经

姓名：朴哲范性别：男 职称：副教授所在学院：金融学院主要研究方向：公司金融导师简历：1990年9月-1993年7月，延边大学工学院1993年

姓名：马俊海性别：男出生年月：1964年8月职称：教授所在学院：金融学院主要研究方向：金融工程与金融管理，数量经济学术兼职：中国数量经济学会常务理事导

姓名：楼远性别：男出生年月：1964年10月职称：教授所在学院：金融学院主要研究方向：金融市场深化，企业融投资个人简介：楼远，男，汉族，1964年10

姓名：刘建和性别：男职称：副教授所在学院：金融学院主要研究方向：证券市场、理论经济导师简历：简历：1993.07-1995.12：中石化第四建设公司经